Ang mga Oghuz Turkic na ninuno ng mga Turkmen ay unang lumitaw sa lugar ng Turkmenistan noong ikawalo hanggang ikasampung siglo A.D. Ang pangalang "Turkmen" ay unang lumitaw sa mga mapagkukunan noong ika-labing isang siglo. Sa una ay tila tumutukoy ito sa ilang grupo mula sa mga Oghuz na nagbalik-loob sa Islam. Noong ikalabintatlong siglong pagsalakay ng Mongol sa gitna ng Gitnang Asya, tumakas ang mga Turkmen sa mas malalayong rehiyon na malapit sa baybayin ng Caspian. Kaya, hindi tulad ng maraming iba pang mga tao sa Gitnang Asya, sila ay hindi gaanong naimpluwensyahan ng pamamahala ng Mongol at, samakatuwid, ang tradisyong pampulitika ng Mongol. Noong ikalabing-anim na siglo ang mga Turkmen ay muling nagsimulang lumipat sa buong rehiyon ng modernong Turkmenistan, unti-unting sinakop ang mga oasis ng agrikultura. Sa kalagitnaan ng ikalabinsiyam na siglo, ang karamihan sa mga Turkmen ay naging laging nakaupo o seminomadic agriculturalist, bagama't isang malaking bahagi ay nanatiling eksklusibong nomadic stockbreeders.

Mula sa ikalabing-anim hanggang ikalabinsiyam na siglo ang mga Turkmen ay paulit-ulit na nakipagsagupaan sa mga kalapit na estadong nakaupo, lalo na ang mga pinuno ng Iran at ang khanate ng Khiva. Nahahati sa higit sa dalawampung tribo at walang anumang pagkakahawig ng pagkakaisa sa pulitika, ang mga Turkmen ay pinamamahalaang, gayunpaman, upang manatiling medyo independyente sa buong panahong ito. Noong unang bahagi ng ikalabinsiyam na siglo, ang nangingibabaw na mga tribo ay ang Teke sa timog, ang Yomut sa timog-kanluran at sa hilaga.sa paligid ng Khorezm, at ang Ersari sa silangan, malapit sa Amu Darya. Ang tatlong tribong ito ay bumubuo ng higit sa kalahati ng kabuuang populasyon ng Turkmen noong panahong iyon.

Noong unang bahagi ng 1880s nagtagumpay ang Imperyong Ruso sa pagsupil sa mga Turkmen, ngunit pagkatapos lamang na mapagtagumpayan ang mas matinding paglaban ng karamihan sa mga Turkmen kaysa sa ibang mga nasakop na grupo ng Gitnang Asya. Noong una, ang tradisyunal na lipunan ng mga Turkmen ay medyo hindi naapektuhan ng pamumuno ng czarist, ngunit ang pagtatayo ng Transcaspian Railroad at ang pagpapalawak ng produksyon ng langis sa baybayin ng Caspian ay parehong humantong sa isang malaking pag-agos ng mga kolonistang Ruso. Hinikayat ng mga tagapangasiwa ng czarist ang pagtatanim ng bulak bilang isang pananim sa malaking halaga.

Ang Rebolusyong Bolshevik sa Russia ay sinamahan ng isang panahon ng paghihimagsik sa Gitnang Asya na kilala bilang Basmachi Revolt. Maraming Turkmen ang lumahok sa paghihimagsik na ito, at, pagkatapos ng tagumpay ng mga Sobyet, marami sa mga Turkmen na ito ang tumakas sa Iran at Afghanistan. Noong 1924, itinatag ng pamahalaang Sobyet ang modernong Turkmenistan. Sa mga unang taon ng pamumuno ng Sobyet, sinubukan ng pamahalaan na sirain ang kapangyarihan ng mga tribo sa pamamagitan ng pagkumpiska ng mga lupaing hawak ng tribo noong 1920s at pagpapakilala ng sapilitang kolektibisasyon noong 1930s. Bagama't tiyak na napalakas ang pagkakakilanlang pan-Turkmen sa ilalim ng pamamahala ng Sobyet, napanatili ng mga Turkmen ng dating Unyong Sobyet ang kanilang kamalayan ng tribo sa malaking lawak. AngNakita ng pitumpung taon ng pamamahala ng Sobyet ang pag-aalis ng nomadismo bilang isang paraan ng pamumuhay at ang simula ng isang maliit ngunit maimpluwensyang edukadong elite sa lunsod. Nasaksihan din ng panahong ito ang matatag na pagtatatag ng supremacy ng Partido Komunista. Sa katunayan, habang ang mga repormista at nasyonalistang kilusan ay lumusob sa Unyong Sobyet sa mga nakaraang taon, ang Turkmenistan ay nanatiling balwarte ng konserbatismo, na nagpapakita ng napakakaunting mga palatandaan ng pagsali sa proseso ng perestroika .